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二元期权套利

二元期权套利

套利交易的做法是买和卖之间的资产在不同市场上市的市场估值的差异,或两个密切相关的资产。二元期权套利交易的例子在下列情况下存在:
股票(或指数)和期货(或股指期货)的差异。
同样的股票,在不同的证券交易所上市。一个例子是一家欧洲公司的股票在美国交易所上市的美国存托凭证( ADR ) 。
黄金等大宗商品的现货市场(如芝加哥商品交易所)和期货市场。

 
套利交易提示
例如,股指期货作为一个单独的指数资产买卖。如果你看看使用的SpotOption平台的经纪人谁的平台,你会看到,几乎所有的交易平台上的上市股票指数作为指数资产和期货资产。因此,虽然指数,如道琼斯指数仅在一天的某些时段(通常从1.30GMT 7.30GMT )买卖交易,道琼斯未来较长一段时间。这些资产,交易者可以交易的套利合约。
套利交易背后的原则是,有一段时间,在一个市场上市的资产的价格可能会落后在另一个市场上市的同一资产的价格值。一段时间后,市场将覆盖估值滞后,滞后的资产最终将赶上其在市场价值方面的队友。交易者可以通过能够挑选出价格滞后期,此举将发生滞后的资产时,赶上领先的资产获利。我们举了一个例子的道琼斯指数成份股和道琼斯的未来。如非农就业报告,该报告发布1.15GMT每一个新的一个月的第一个星期五,事件将影响道琼斯期货。但是,因为指数本身不开直到1.30GMT ,我们将看到一个滞后,这个滞后就是机会!

 
它并不总是必须是相同的不同的类中列出的资产。这可能是有密切相关,如大宗商品和商品货币的证券。例如,原油价格和美元的价值之间有一个反比关系。因此,欧元兑美元上升,油价上升时,有一个预期值,逆做作美元,货币配对的结果。同样,原油价格上升将看到的价值下跌,美元兑加元,以反映原油和美元之间的反比关系,以及原油和加拿大元(国家的货币与第二之间的直接关系最大的石油储量)。通常有一个滞后因素在作怪。因此,如果交易者认为原油的大动作,他可以决定执行一个二元期权套利交易对商品货币配对,取决于移动的方向。这也被称为商品外汇套利。
为了执行一个二元期权套利交易,交易商应该始终注意,存在这样的机会,所有的时间,这是一个问题的确定存在什么样的机会,以及如何使最好。此外,估值滞后,是一种暂时的现象,可能会持续短短几分钟内,这样的速度,执行是至关重要的,决定什么动作使。

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